По состоянию на 4 сентября 2024 г. так выглядят данные о среднегодовой доходности популярных в мире финансовых инструментов. Что интересно?
1. На горизонте 10 лет – самая высокая доходность и умеренные риски у индекса S&P500 на фоне провальных результатов портфеля акций развивающихся рынков и в особенности акций китайских компаний.
2. Высокие риски вложений в фонд IPO с доходностью существенно ниже широких индексов акций США и мире, стратегии 60/40 и даже золота.
3. Хорошие показатели доходность – риск фонда Веллингтон со стратегией 60/40, несмотря на трехлетний провал облигационного рынка в США. Хороши также и результаты индекса портфеля денежного рынка, который сегодня практически является эталоном низкого риска.
4. В график с доходностью и рисками за 10 лет по причине масштаба не включил два аномальных инструмента. Первый S&P Bitcoin Index – средние риск (Y) и доходность (X) за 10 лет соответственно 79,18% и 50,79% (оба показателя имеют космические значения). Второй – портфель вложений фонда BlackRock в акции российских компаний — iShares MSCI Russia ETF (ERUS). Средняя доходность за 10 лет -10,65% годовых, риск 389,38%! Такой риск на фондовом рынке встречается исключительно редко.
https://www.finam.ru/