Всех приветствую!
С Новым Годом! Всех поздравляю с этим праздником! Желаю всем удач в Новом Году, счастья Вам и вашим близким, удачных трейдов в будущем, живите в гармонии с собой!
Валютный рынок.
Он под закрытие года снова удивил. Странное происходит на международном рынке Forex и на ММВБ. Так курс международного форекса по паре USDRUB был 111,23, а CNY/RUB = 15,16, а на нашем рынке на 9% ниже, что для валюты очень круто!
Объяснение достаточно простое! Центробанк на период с 29 декабря по 9 января установил курс доллара в размере 101,6 руб. С конца декабря регулятор стал устанавливать официальные курсы зарубежных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Кроме того, предусматривается возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар будут недоступны.
На валютном рынке нужно торговать стратегически! На стратегическом счету держу CNYRUBF по средней 12,965, и снова собираюсь прикрывать докупку под горизонтальным Киджуном (14,27±) + ОИ начинает загиб вниз со сменой цвета с бычьего (зеленого) на медвежий (красный). Пинг-понг от лонга! Также купил квартальный колл-опцион на CRH5, страйк 14, экспирация 20,03,25, по 0,5. Ниже на полке в районе 13± буду еще докупать.
Ну и наконец самое парадоксальное для меня — это поведение нашего «Бумажного» рынка!
Ну что сказать, предпраздничное ралли удалось на славу. Тот факт, что оставление ставки на предыдущем уровне стало основным триггером для роста для меня очевидно. Но что происходит дальше — сплошные надежды на скорое завершение конфликта. И т. к. рынок крайне тонкий и эмоциональный — такой рост тоже вполне объясним.
Самое главное — это безоткатность роста и его размер! Почти 21% по индексу! Это не тренд, а эмоциональный импульс, который может закончится в любой момент!
Недельный индекс ММВБ подошел прямо под 55ЕМА, ОИ начинает загибаться вниз с нового года, в зоне сопротивления 2854-2897, рост безоткатный, типа на ожиданиях потеплений отношений между РФ и Украиной. А если его не будет? RSI пока не дошел до дивергентного тренда, но и объемов по большому счету нет! Снизу есть незакрытый гэп, который в случае продолжения роста должен по идее быть закрыт! Как бы там ни было — лонг бы я прикрывал!
Индекс ММВБ на днях стоит в лонге — рынок продолжает торговаться выше 55ЕМА и ОИ, которое начинает снижение после 27,12. Тенкан выше Киджун, и «запаздывающая» уже выше текущей цены. Но смущает безоткатный рост на более чем 21+%, RSI в зоне перекупленности и наличие снизу незакрытого гэпа на 2640+ (который необходимо закрыть для продолжения роста). Ну и конечно конец года (компании решили выдрать рынок под конец года, чтобы показать прибыль)!
Вообще многие бумаги закрылись на своих локальных хаях, при этом на падающих объемах. Наблюдаю очень схожие картины на дневных графиках в основных бумагах, влияющими на индекс. Сбер, Газпром, Лукойл и Роснефть получили мощный импульс вверх на сохранении ставки на прежнем уровне. Классика — объемы начали расти.
Но потом они продолжили падение, тогда как цена безоткатно продолжает улетать в космос! Это не покупка, так не покупают! Это кроются медведи, тем самым ускоряя рост. Когда наступит время фиксироваться быкам = можем получить очень сильную, но не менее закономерную коррекцию!
Парадоксально высокое закрытие произошло практически во всех бумагах. Пройдены знаковые уровни сопротивлений, которые по идее должны стать поддержками. Но еще раз повторю, возможно именно закрытие года повлияло на такое закрытие.
Вопрос к быкам, в частности в Роснефти на днях. Перекупленность есть, достигли хаев начала 2024 года. Причем без откатов, бумага выросла почти на 25%! С точки зрения соотношения прибыль/риск — что предпочтительнее = продолжение роста или закономерная коррекция? Это риторический вопрос, каждый решает для себя сам! Для меня лично после 08,01 в случае остановки цены на этих уровнях скорее всего бумага для шорта!
При этом был еще один истеричный выход вверх — натуральный газ. У меня знакомые риск-менеджеры буквально «потели», прикрывая клиентов-медведей во фьючерсах на газ. Цена на газ в Европе приближается к максимумам за год. Объяснение довольно простое — с 1 января прекращается транзит российского газа в Европу через Украину, а также прекращаются поставки российского газа в Молдавию.
Сделка. Купил пут-опцион GAZP_CLT по 3,4, экспирация 22,01, страйк 130, по 3,4 (цена в деньгах = 126,6).
У меня есть пут на SBER_CLT с экспирацией 08,01 со страйком 250 (ошибся с датой экспирации), и c экспирацией 15,01, страйк 270. Также есть путы на GAZP_CLT, страйк 120, экспирация 08,01, 15,01 и 22,01 с разными страйками.
Мысли. Как и говорил, участвовать в предпраздничной бычьей вакханалии не намерен, и абсолютно не жалею об этом. Было желание докупить пут-опцион на GAZP_CLT с экспирацией 22,01, я и это осуществил!
Ну что сказать, предпраздничное ралли удалось на славу. Тот факт, что оставление ставки на предыдущем уровне стало основным триггером для роста для меня очевидно. Но что происходит дальше — сплошные надежды на скорое завершение конфликта. И т. к. рынок крайне тонкий и эмоциональный — такой рост тоже вполне объясним.
Самое главное — это безоткатность роста! Это не тренд, а эмоциональный импульс, который может закончиться в любой момент!
Далеко не факт, что развязка конфликта состоится. Это первое! В этом случае можем ждать сильнейшую коррекцию (особенно после 08,01).
Второе — ставка остается высокой, депозиты с их безрискованными доходностями в 21% остаются намного привлекательней «бумажного» рынка с его максимальной доходностью ну не более 14% в лучшем случае! Также стоит помнить про рост налогов после Нового Года! Это явный негатив для компаний, а с учетом высокой ставки тем более!
Что до моей торговли на споте — я не исключаю ничего. И снова нас ждут «рваные» торговые дни — 3,01, потом два дня выходных, потом 06,01, потом снова выходной. Банки будут скорее всего тоже отдыхать!
Но по любому активно торговать начну только после 08,01 — выход на рынок основных денег. Перекупленность стоит жуткая, и коррекция тоже может быть очень сильной. Возможно буду после 08,01 пытаться торговать от шорта через фьючерс в ожидании закономерной коррекции, от лонга — возможно тоже надо будет, но тоже только после коррекции! Если ее не будет — то пусть улетает дальше без меня! Для любого входа в любую сторону необходим точный и однозначный стоп!
Что касается опционов — писал про риски, они конечно есть! Но нет вариационки, и в случае коррекции по рынку они могут и сработать. Но если нет — то ставка не сработает, мысленно уже допустил убыток! Причем скорее всего распрощался с идеей заработать на них с экспирацией 08,01, а вот с 15,01 и 22,01 = пока вопрос!
Сказать — что не удивлен окончанием года — ничего не сказать! Весь ТА пошел на поводу у «Больших денег», что косвенно доказывает его тонкость и способность к манипуляциям! Но еще раз повторю — ругать рынок не следует, он такой, какой есть!
Я не удивлюсь ничему, как продолжению роста, так и очень сильной коррекции. Причем она может быть тоже типа «ни на чем» — фиксация позиций просто необходима. Я уж не говорю про негатив, который может прилететь как всегда неожиданно!
Но хоть рынок «заходил» (пусть даже против моих ожиданий), я продолжаю ждать как минимум успокоения рынка, для меня это продолжает играть основное значение в торговле! Самое главное — наличие четкого стопа для торговли в любую сторону! Ну и конечно я торгую в гармонии с собой и своими мыслями! При минимумах противоречий можно торговать и я уверен, что при моей стратегии снова заработаю!
Следующий год не будет простым. А значит идей будет много! Причем совершенно не обязательно для лонгов! Предпраздничное ралли закончится, потом обязательно будет коррекция как минимум (быкам тоже надо крыться). Рынок успокоится и при минимумах противоречий можно будет спокойно торговать, главное находить идеи! А то, что пропустил этот импульс — почти не обидно! Повторю, я живой человек, а каждый живой человек может ошибаться!
Как бы там ни было прошедший год сложился для меня не плохо! И знаете, я впервые за долгое время рад, что график торговли такой, как сейчас. Очень хочется отдохнуть по человечески!
Всех стойких быков поздравляю с прибылью, причем искренне, но стоит помнить, что незафиксированная прибыль может так и остаться «бумажной»!
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ!
https://www.finam.ru/
